Opções de negociação para receita - spreads

Estratégias de Spread de Opção.

É comum que novos operadores entrem no jogo de opções com pouca ou nenhuma compreensão de como as opções de spreads podem fornecer um melhor design de estratégia. Com um pouco de esforço, no entanto, você pode aprender a aproveitar a flexibilidade e o poder total das opções como veículo de negociação. Para ajudar você a começar, montamos este tutorial sobre estratégias de disseminação de opções, que esperamos que encurte a curva de aprendizado.

A maioria das opções negociadas nas bolsas dos EUA toma a forma do que é conhecido como outrights - a compra ou venda de uma opção por conta própria. O que a indústria chama de "transações complexas" compreende apenas uma pequena parcela do volume total de negócios. É nessa categoria que encontramos o comércio complexo conhecido como spread de opção.

Estratégia de risco.

O uso de um spread de opção envolve combinar dois greves de opções diferentes como parte de uma estratégia de risco limitada. Embora a ideia básica seja simples, as implicações de certas construções de dispersão podem ser mais complicadas.

Este tutorial foi desenvolvido para ajudar você a entender melhor os spreads de opções - incluindo o que eles são, quando devem ser usados, seus perfis de risco e condições para melhor uso. O tutorial também explica como avaliar o risco potencial (medido na forma dos "gregos - Delta, Theta, Vega) envolvidos com os diferentes tipos de spreads usados, dependendo se você é pessimista, otimista ou neutro. sobre as noções básicas de opções e terminologia de opções, consulte: Opções Básicas: O que são Opções?)

Como negociar opções de renda.

Algumas semanas atrás eu escrevi um artigo sobre uma maneira de negociar opções em vez de ações, ETF e mercados futuros. Muitos traders enviaram emails depois que eu escrevi este artigo e me perguntaram como negociar opções para gerar renda.

Antes de começar a discutir as diferentes técnicas de produção de renda que funcionam quando usadas corretamente, quero ter certeza de evitar uma técnica específica que está vendendo opções nuas.

Por que a venda de opções nuas não é uma técnica ideal para gerar renda com opções?

Vender opções nuas é o oposto do que os especuladores fazem diariamente. Em vez de estar do lado que especula sobre a direção do mercado, o vendedor da opção precisa se preocupar com a deterioração do tempo e em que lugar o mercado não irá.

Para a maioria dos iniciantes, especialmente aqueles que tiveram pouco sucesso negociando ações ou outros ativos, as opções de venda podem parecer uma técnica que vale a pena, o trader assume que se a posição for contra eles, eles podem rapidamente liquidar o negócio e se afastar do mercado. perda, da mesma forma como funciona com a negociação de ações ou com qualquer tipo de negociação no mercado.

Opções de venda é muito diferente na teoria, em seguida, na realidade!

Infelizmente, qualquer um que tenha uma experiência substancial com opções, especialmente do lado do vendedor, dirá que as opções são muito diferentes das ações e muitos iniciantes não entendem o que é o GAMMA ou por que é tão importante entender, especialmente se você é o aquele que está vendendo as opções.

Para colocar termos simples, o GAMMA é a medida da mudança das opções Delta. O Delta é o valor ou o percentual que a Opção movimenta para cada dólar que a ação se move, e o GAMMA informa ao DELTA quão rápido aumentar ou diminuir. O gamma da opção é uma medida da taxa de variação de seu delta.

Por exemplo, digamos que o estoque ABC está sendo negociado a US $ 42 dólares e as opções de compra de US $ 45 estão sendo vendidas por US $ 3,00 e assumindo que o DELTA é 0,5 e o GAMMA é 0,4.

Se a ação subir em cerca de 10%, o delta aumentará em cerca de 15% e passará de 0,65, a quantia aumentada é determinada pelo GAMMA. Se o GAMMA é baixo, o DELTA só pode aumentar em 8% e se o GAMMA for alto, então o DELTA pode aumentar em 20%.

Assim, o GAMMA é o que diz ao DELTA quanto a subir ou descer e o GAMMA pode REALMENTE subir muito rápido quando os mercados estão subindo ou a volatilidade está aumentando fortemente.

Deixe-me dar um exemplo de algo que realmente aconteceu comigo enquanto eu era um corretor de futuros há vários anos. Eu tinha um cliente que era iniciante e estava vendendo chamadas de gás natural, eles estavam muito longe do dinheiro e as chances de o mercado chegar a esse nível era extremamente improvável. Eu normalmente deixava os clientes escreverem chamadas nuas ou se eles estavam realisticamente indo muito longe do dinheiro e esse era o caso aqui.

Essas opções estavam sendo vendidas por um prêmio de cerca de US $ 300,00 por contrato e, com o melhor de minha memória, o vendedor tinha apenas cerca de cinco contratos que ele era curto, então o risco não parecia muito grande.

Um dia, o mercado de gás natural explodiu e, na abertura daquele dia, cada opção que foi vendida por um prêmio de US $ 300,00 valia cerca de US $ 17.000 a US $ 18.500 por contrato (em média).

Não havia tempo para sair dessas opções durante a noite e, basicamente, não havia como mitigar o risco na posição e isso é algo que poderia acontecer com as ações se os ganhos fossem ruins ou praticamente para qualquer mercadoria. Portanto, não pense que você pode evitar o que aconteceu comigo usando diferentes ativos ou mercados.

As opções ainda estavam muito longe de estar no dinheiro, então o aumento foi principalmente valor de tempo, no entanto, o GAMMA na opção aumentou várias centenas de vezes assim antes do movimento quando o gás natural teria um movimento de 1% a opção aumentaria por cerca de 0,1% e após a mudança e aumentar a volatilidade, cada aumento de 1% de movimento por gás natural aumentaria a opção em 0,9%. Esse é o poder do GAMMA e algo que você deve estar ciente.

Se você quer saber o que aconteceu com o cliente? Ele declarou Falência e eu saí segurando a bolsa por cerca de US $ 80.000 quando tudo foi dito e feito.

Lembro-me de levar minha esposa ao médico que estava grávida do nosso segundo filho mais tarde naquele dia e pensar comigo mesma que eu poderia ter comprado seu novo Porsche com o dinheiro que perdi hoje. (Isso foi há cerca de 11 anos)

Essa é uma história verídica e é por isso que as opções de venda nuas são descritas por operadores profissionais como subindo as escadas e caindo, porque o que normalmente acontece é que o comerciante ganha cerca de 8 em 10 vezes e quebra mesmo na 9ª vez e na 10ª. tempo o comerciante perde tudo o que ganhou as primeiras 9 vezes.

Então, lembre-se de quando suas opções de venda que o Delta não mantém constantes aumentam com base no GAMMA e é nisso que você deve se concentrar.

Posso vender opções para gerar renda com segurança?

Agora que tirei essa história do meu sistema, deixe-me apresentar-lhe algumas maneiras de negociar com opções de renda.

A primeira e a base para todas essas estratégias é um Credit Spread, que é um método simples de vender uma chamada e comprar uma mais barata no mesmo mês, uma com um preço de exercício MAIS BAIXO e mantendo a diferença ou o crédito ou, alternativamente, comprar um put e vender um put mais barato, um com um preço de exercício mais baixo e mantendo a diferença entre os dois.

A razão pela qual você compra a opção mais barata é se proteger do que aconteceu alguns parágrafos acima com o exemplo do Gás Natural que eu forneci.

Ao vender spreads de crédito para gerar receitas consistentes, é melhor vender uma opção que seja bastante próxima do dinheiro e comprar uma que esteja mais fora do dinheiro, assim, a opção que você vende terá um prêmio maior, mas ao mesmo tempo ainda tem principalmente valor de tempo.

Existem dezenas de características que você deve considerar ao iniciar spreads de crédito para gerar opções consistentes de negociação de receita e no próximo artigo discutirei alguns desses fatores ou características! e se você gostou deste artigo, envie-nos um e-mail e avise-nos! [email & # 160; protegido]

Se você quer se tornar um ninja de opções, confira as opções Geeks 101 e 102 hoje.

Tenha um ótimo dia.

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Para a transparência, ofereço meus próprios resultados usando a abordagem LTOptions. A seção Resultados é atualizada mensalmente. Nota: nem todos conseguem os mesmos resultados. Depende de qual símbolo específico você escolhe para cada ciclo; o crédito que você obtém; as comissões do seu corretor; quão bem você está gerenciando a proteção contra falhas. Dito isto, se todos os mesmos princípios são aplicados, você deve acabar com uma curva de equidade suave com draw-downs muito bem controlados.

Obrigado pelo The Lazy Trader.

No preguiçoso negociante, tenho discutido abertamente, durante anos, minhas idéias de investimento; Os sistemas Forex e todas as minhas opções são negociadas com 100% de transparência, acompanhando publicamente meu desempenho e medindo a eficácia de minhas estratégias com o passar do tempo. Fora de tudo isso, a negociação de opções tornou-se minha paixão número um.

Este site contém todos os detalhes da minha abordagem à negociação de opções e é o resultado direto da minha própria experiência com a pele real no jogo. Horas extras Eu desenvolvi uma estrutura robusta de regras para opções de negociação, aperfeiçoada pelas toneladas de lições que aprendi. Acredito fortemente na sua eficácia em minimizar os empates, proporcionando uma curva de capital sustentável, suave e ascendente.

Esse estilo de negociação é baseado na venda de Spreads de Crédito e Condors de Ferro em índices como SPX e RUT. Também pode ser aplicado aos seus ETFs correspondentes: SPY e IWM. É simples de entender e fácil de executar. Com alguma prática você gastará menos de uma hora por semana analisando suas posições e planejando os próximos movimentos defensivos e ofensivos. Você verá que as opções de venda, especialmente opções em índices, não são ciência de foguetes e podem se transformar em uma atividade consistentemente lucrativa.

Quando se trata de vender opções, é fácil colocar negócios de alta probabilidade e ter sucesso por um tempo, até que "aquele dia" aconteça. Vender opções é um negócio sério: você ganha a maior parte do tempo, mas suas eventuais perdas podem ficar feias se não forem controladas adequadamente. Em última análise, o que define seu sucesso a longo prazo como vendedor de opções é sua capacidade de manter uma abordagem consistente na entrada de pedidos com uma margem concisa; sua capacidade de construir posições que distribuam o risco ao longo do tempo e em todo o espectro de preços do mercado, de modo que não mais do que um deles possa ser ameaçado ao mesmo tempo; seu planejamento à frente de todos os movimentos possíveis do mercado e seu plano de ação inequívoco para cada um deles. Finalmente, uma sólida técnica de gerenciamento de risco quando as coisas dão errado e suas posições precisam de ajustes. Oferecer soluções concretas e detalhadas para todos esses desafios está no centro desse sistema.

Se você teve dificuldade em se manter consistentemente lucrativo; se você foi queimado após negociações de um boletim informativo; ou mesmo se você seguir um serviço que fez algum dinheiro, este material irá ajudá-lo. Eu acredito que os boletins informativos de negociação são um estágio em sua evolução. Um estágio que todos os comerciantes bem sucedidos acabam saindo. Dizem que não dê peixe ao homem, mostre-lhe como pescar. Esse é o objetivo. Isso é o que eu teria precisado de volta quando eu estava apenas sendo enganado e roubado lá fora. Gerar suas próprias idéias e trocá-las com confiança é o único caminho para ser verdadeiramente livre e bem-sucedido como profissional a longo prazo. Você não precisa de um 'guru'. Você só precisa aprender a ser seu próprio 'guru'.

Então, aqui está, detalhado até as últimas minúcias e as suas para sempre. Tudo o que eu faço, como faço, quando faço e as razões por trás de cada ação. A melhor parte: está tudo concentrado em um único lugar, tanto em vídeo quanto em formato de texto, e você recebe meu suporte dedicado.

Eu sei que este material tem tudo para melhorar sua negociação.

Se você tiver alguma dúvida, não seja um estranho. Mande-me uma mensagem no henrik @ the-lazy-trader ou postmaster @ ltoptions e terei todo o prazer em responder.

Aqui está o seu sucesso!

O que é LTOptions e o que não é.

LTOptions contém os detalhes do meu estilo de negociação em Vídeos e eBooks em pdf. Ele descreve a mecânica e os princípios da minha estratégia até o último detalhe, para que as pessoas possam aprender algumas coisas legais e adotá-las, se quiserem, ou personalizar suas necessidades.

Devido à minha própria experiência, sou em geral contra serviços de alerta de negociação. Por essa razão, acredito que a melhor maneira é oferecer às pessoas o caminho para aprenderem a trocar com confiança e se tornarem seus "próprios gurus".

LTOptions não é um boletim de negociação onde você recebe alertas instantâneos de comércio via sms ou e-mails. Eu, no entanto, divulgo minhas próprias posições e escrevo artigos do Weekend Portfolio Analysis como uma forma adicional de ajudar os membros e de me manter responsável.

Uma revisão independente por Aram Basmadjian de tradewitharam. Aram é um trader experiente, então essa revisão significa muito para mim. Esta não foi uma revisão paga. Aram é um verdadeiro cliente que comprou o curso e ele não é afiliado com o The Lazy Trader. Em outras palavras, ele não recebeu um único centavo por sua revisão. Revisão LTOptions - Aprenda a negociar Condors de Ferro e Spreads Verticais.

Uma revisão independente por Dan Neagoy do thetatrend. Dan também é um profissional experiente com mais de 15 anos de cicatrizes nos mercados, o que faz com que sua opinião realmente se destaque. Dan não é afiliado com LTOptions. Ele não recebeu qualquer tipo de compensação monetária por sua revisão, como ele claramente aponta. "Belo trabalho, Henrik. Este é o único site que recomendo para as pessoas aprenderem a comercializar os spreads de crédito. Você é muito transparente, honesto e profissional em todos os meus anos de interação com você."

Jonathan. São Francisco, Califórnia, EUA. Seguidor de longo prazo desde 2012. "Eu comprei o seu LT Options e eu gostei e aprendi muito. É muito bem explicado de uma maneira simples (sem complicar) e eu amei especialmente seus capítulos sobre o ajuste. Obrigado por tomar o tempo para escreva / crie este curso e ajude os outros. "

Natarajan. Nova Jersey, EUA. "Impressionante. Eu nunca tinha visto um sistema tão sólido para a negociação do Credit Spread. Eu particularmente gostei da técnica de negociação para lidar com os crashes do mercado. Simplesmente Fantástico!"

Harold. Pittsburgh, EUA. "Ótimo livro e ótimos vídeos. Definitivamente, uma pechincha por esse valor. Obrigado por organizar um trabalho sério."

Alex. Toronto, Ontário, Canadá. "Estou gostando muito de trocar os condors da SPX, usando uma combinação de seus métodos e outros. Obrigado pela estratégia, e seu curso foi provavelmente o melhor investimento em comércio que já fiz!"

Steve. Seattle, EUA. "Muito impressionante, de fato! Eu estive checando seu site e não posso dizer coisas maravilhosas o suficiente sobre ele, seu criador e seu colaborador. Obrigado por ser um cara tão honesto e direto e cheio de fraudes, mentirosos, e sanctimonius auto apresentando hucksters gurus ganhando prêmio falso profético. Que lufada de ar fresco! "

AVISO LEGAL.

A negociação de opções tem grandes recompensas potenciais, mas também grandes riscos potenciais. Você deve estar ciente dos riscos e estar disposto a aceitá-los para investir nos mercados de opções. Este curso de negociação de opções não é uma solicitação nem uma oferta para comprar / vender opções e não há garantia de que você obterá os mesmos retornos, pois o desempenho passado de qualquer sistema ou metodologia de negociação não é necessariamente indicativo de resultados futuros. Todos os conteúdos aqui apresentados são, portanto, apenas para fins educacionais. Não negocie com dinheiro que você não pode perder. O autor deste material não é um consultor financeiro registrado. Por favor, obtenha o conselho de um consultor financeiro profissional antes de investir seu dinheiro em qualquer instrumento financeiro.

Opções LT é Copyright © pelo The Lazy Trader e propriedade da Lazy Trading LLC. Todos os direitos reservados.

Estratégia de spread de crédito semanal.

Frequentemente recebo e-mails de leitores com perguntas sobre negociações específicas, minha metodologia de negociação, etc. Nas últimas semanas, recebi vários e-mails sobre a estratégia semanal de divulgação de crédito que empreguei. Ficou claro para mim que o nível de interesse (e confusão) sobre como negocio essa estratégia merece um cargo próprio. Isso se encaixa em outro projeto em que tenho trabalhado nas últimas semanas & # 8211; montar um plano de negociação detalhado para todas as minhas estratégias de negociação. Isso se tornou uma experiência humilhante me forçando a reconciliar as inconsistências na minha metodologia.

No início deste ano, eu negociei bastante usando uma estratégia de spread de crédito semanal no S & amp; P 500 Index ($ SPX). Em sua forma mais simples, a estratégia envolve a venda de um spread de colocação de crédito da SPX com no máximo 7 dias restantes até a expiração. A greve curta está localizada de 1,5 a 2 desvios padrão fora do dinheiro e a largura das greves é de 25 pontos. As opções são mantidas até a expiração.

Eu troco o SPX com essa estratégia porque ela oferece várias vantagens. Primeiro, as opções do SPX são de estilo europeu e não podem ser exercidas antes da expiração. As opções também são liquidadas, portanto, não há risco de atribuição. O índice oferece ampla diversificação, além de vantagens fiscais (60% de ganhos de longo prazo; 40% de curto prazo).

Há duas durações que utilizo ao negociar spreads de colocação de crédito de curto prazo do SPX: Durações de várias semanas e de uma única semana. Com a duração de várias semanas, entrarei no trade com 14 a 60 dias antes do vencimento e sairei do trade quando pelo menos 50% do prêmio for alcançado. Por outro lado, com a duração da Semana Única, entrarei na negociação com no máximo 7 dias restantes até a expiração e mantenho a posição por meio da expiração. Há uma série de vantagens com a negociação de uma semana versus a de várias semanas. Primeiro, a renda por mês é tipicamente um pouco maior usando a duração da semana única em vez da duração de várias semanas. Em segundo lugar, as faixas comerciais da Semana Única implicaram uma volatilidade muito maior e mudanças subjacentes nos preços, uma vez que o comércio está sendo restabelecido toda semana. Como o comércio de uma única semana é realizado por meio de expiração, os custos de comissão são menores do que sair do comércio de várias semanas em 50%. No entanto, devido ao curto prazo do comércio de uma única semana, há maior risco gama.

Ao negociar a estratégia de Semana Única, o plano prevê a realização de uma negociação de ajuste se o golpe curto estiver em risco de ser violado. No backtesting, o trade de ajuste foi feito uma vez que o strike curto ultrapassou o nível de 20 delta. O ajuste envolve a recompra do spread original e a venda de dois novos spreads em menor escala, gerando um crédito total. Se o ajuste for feito com 3 ou mais dias restantes, a mesma data de vencimento será usada. Se houver menos de 3 dias até a expiração, a negociação será encerrada até a semana seguinte.

Os leitores notarão que eu não tenho negociado recentemente as negociações da Single-Week e que estão negociando apenas as negociações mais longas da Multi-Week. Isso se deve ao alto número de dias recentemente com vendas institucionais (dias de distribuição). Interrompo as negociações de uma única semana quando há seis ou mais dias de distribuição nos últimos 30 dias de negociação. Eu determino os dias de distribuição aplicando o estudo Volume Average para SPY. Os dias em que as barras de volume vermelho excedem a média móvel de 50 dias indicam vendas institucionais pesadas.

Quando há um grande número de dias de distribuição, sinto-me mais à vontade para localizar os ataques curtos mais distantes do preço atual. A única maneira de fazer isso e ainda manter o prêmio é aumentar os dias até a expiração. No entanto, um backtesting extenso que remonta a quase 9 anos indica que pouquíssimos negócios da Single-Week teriam realmente resultado em perdas ao empregar o trade de ajuste. Então, por que eu não faço sempre os negócios de uma única semana? É principalmente psicológico. Com o comércio de uma única semana, se o SPX descer significativamente, o P & amp; L para o negócio pode ficar profundamente vermelho mesmo que o seu golpe curto ainda não tenha sido penetrado. Isso pode ser muito desconcertante. Na verdade, a única vez que perdi dinheiro negociando a estratégia de uma única semana foi o resultado de não seguir meu plano de negociação. Um trader deve ter confiança em seu plano de negociação e seguir o plano, apesar do que a P & L possa estar mostrando a qualquer momento. Dito isto, eu durmo melhor à noite sabendo que tenho mais tempo do meu lado à custa de fazer retornos maiores.

& # 8220; Um comerciante deve ter confiança em seu plano de negociação e manter.

o plano, apesar do que a P & L pode estar mostrando em um determinado momento & # 8221;

Isso foi de ouro. Obrigado. BTW, eu nunca vi este artigo no meu feed. Eu só descobri quando fui ao seu site no Facebook.

Obrigado pelo trabalho e pesquisa que você colocou nessa estratégia!

Eu tenho algumas perguntas:

1) Você tem uma ação recomendada a tomar? Se o spread inicial foi comprado de volta, porque ele quebrou o delta 20, e mais dois foram vendidos, que ação você toma se os dois novos spreads ultrapassarem 20 delta?

2) Ao iniciar o comércio, é a certa gama de crédito que você está procurando obter? Em caso afirmativo, isso muda dependendo dos dias até a expiração?

Obrigado pelo ótimo trabalho!

Oi Ryan! Obrigado por suas perguntas. Em relação à sua primeira pergunta, no backtesting da estratégia por mais de 10 anos, um segundo ajuste não foi necessário.

Normalmente, estou procurando um crédito de US $ 0,35 & # 8211; 0,45 para um comércio de 7 dias. À medida que os dias de vencimento aumentam, gosto de receber mais crédito.

Aram, muito obrigado por compartilhar sua experiência de negociação!

Você ainda negocia essa estratégia?

Quanto às suas preocupações com a venda institucional pesada & # 8211; Se você vir dias de vendas pesadas, você acha que faz sentido mudar para os spreads de crédito para esses períodos?

Obrigado Bob! Eu não negociei a estratégia de spread de crédito semanal em muito tempo porque a volatilidade tem sido incrivelmente baixa em SPX e / ES. Como resultado, há muito pouco valor no comércio agora. O pequeno prêmio não justifica o risco.

Eu tento evitar spreads de crédito de chamadas nos índices. Os mercados de ações têm uma tendência natural & drift & # 8221; para cima e o prêmio é ainda menos do lado da chamada, por isso é muito difícil ganhar dinheiro neste lado do comércio. Você tem que estar direcionalmente correto para fazê-lo funcionar. Se a negociação for contra você, é quase impossível ajustar no lado da chamada, porque a volatilidade implícita diminui ainda mais. Quando você vende puts nos índices, se você estiver errado e precisar ajustar, a volatilidade implícita terá aumentado e isso funcionará a seu favor.

Obrigado Aram. Eu entendo, ainda por alguns "special & # 8221; casos em que o mercado está descendo por ex. em um retrace agudo e vemos aumento IV você acha que chamar cr. spread poderia ser menos arriscado do que colocar spread?

Você postou o primeiro post neste tópico em meados de junho de 2015 e você estava certo em relação às suas preocupações. 2 meses depois, houve uma grande queda de agosto. Eu vejo setembro e outubro de 2015 chamada cr. Spread poderia funcionar bem na época como VIX retornou a níveis baixos no final de outubro de 2015.

Eu só estou pensando em possíveis cenários de opt. trading quando vemos um post & # 8220; trump-rally & # 8221; retrace :)

Sim, a melhor época para vender spreads de crédito é obviamente quando o mercado é comprado em excesso. A parte difícil é determinar quando está sobrecomprado. Eu diria que está sobrecomprado agora, mas continua subindo. 🙂

Aram, comecei a negociar spreads de crédito há algumas semanas. Eu principalmente negocio ações como AAPL, GOOGL, AMZN etc para touro colocar spread expiração semanal. Eu geralmente negocio com base na ação de preço para essa semana e uso o MACD para minha direção. Às vezes, eu uso ações que ficam em aberto logo após os ganhos. Então, meus spreads geralmente envolvem ATM BUY put e ITM SELL coloca greves. Desde então, estou otimista sobre as ações, eu estou indo por esses greves. No entanto, eu tive algumas surpresas em THU / FRIdays e as ações foram contra e eu estava no Deep ITM. Eu não pude vendê-lo / fechar porque o prêmio é mais do que o spread. Então, eu tive que deixar para atribuição. Isso aconteceu cerca de quatro vezes nas últimas quatro semanas. A pergunta é: há algum impacto para deixá-lo para atribuição (que não seja o débito)?

Ravi, o único problema que vejo em deixar para atribuição é que, dependendo do seu corretor, pode haver taxas de atribuição. Você precisará verificar com seu corretor sobre isso.

Como você calcula o desvio padrão? Com o meu cálculo usando VXST eu estou fazendo um Condor de Ferro de 7 dias e ganhando apenas 30 centavos no total. Com o VXST por volta de 10, o meu IC tem cerca de 110 pontos de largura. Eu aponto para uma probabilidade de 90%. Nota: Estou fazendo spreads de 5 pontos.

Oi Robert! Eu uso a plataforma de negociação para calcular o desvio padrão de qualquer opção específica. Por exemplo, se eu estou vendendo um estrangulador 1SD ou condor de ferro, eu procuro os greves que têm uma probabilidade de 84% de expirar fora do dinheiro ou aproximadamente um delta de 16. Isso será exibido na plataforma de negociação.

Artigo fantástico Aram; Muito obrigado por compartilhar! Duas perguntas simples:

1. Dado que este artigo tem 2 anos, você mudaria sua abordagem?

2. Eu sou curioso & # 8211; Por que 25 pt se espalham entre as greves? A partir de 23/06/17, um spread de 25-pt com strike curto = 2415 (@ 2SDs) renderia US $ 195 / contrato com ROI = 8,5%; um spread de 5 pontos renderia $ 55 com ROI = 12,4%. Por que não vender apenas 4x o número de contratos do spread de 5 pontos para (mais ou menos) igual ao crédito do spread de 25 pontos (a menos que seja apenas para reduzir as comissões?)

Oi Al! Obrigado por seus comentários. Sim, mudei um pouco minha abordagem, mas simplesmente porque a dinâmica do mercado exige isso. Com a volatilidade tão baixa agora na SPX e o mercado perto ou em alta, os spreads de crédito semanais não oferecem recompensa suficiente pela quantidade de risco envolvida. Em algum momento, esse ambiente vai mudar e veremos a volatilidade retornar ao SPX, mas, por enquanto, estou mantendo distância.

Para responder à sua segunda pergunta, você poderia definitivamente vender mais contratos com uma largura menor dos ataques, no entanto, ele não gera tanto prêmio quanto você está mostrando. A partir de 23/06/17, um curto SPX put que expira em 7 dias e é 2 desvios padrão out-of-the-money seria o 2385 put. A venda do spread de 2385/2380 coloca apenas um crédito muito pequeno (aprox. US $ 0,15). Se você vendesse o spread 2385/2360, você receberia 0,60 por ele. Após as comissões, não faz sentido vender o spread de 5 pt. Independentemente disso, eu não aceitaria esse negócio agora.

Espero que faça sentido! E obrigado por se tornar um membro PRO!

Neste artigo, você menciona ajustes para as negociações de uma única semana quando a advertência curta está sendo ameaçada. No entanto, eu não vejo qualquer menção ao que você recomenda para negociações de várias semanas quando a advertência curta está sendo ameaçada.

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Direitos autorais & copy; 2017 · Negociar com a Aram · Todos os direitos reservados · Negociação de opções e futuros tem grandes recompensas potenciais, mas também grandes riscos potenciais. Você deve estar ciente dos riscos e estar disposto a aceitá-los para investir nos mercados de opções e futuros. Não negocie com dinheiro que você não pode perder. O comércio com a Aram não é um consultor de investimentos registrado ou um corretor e não fornece consultoria de investimento. Nossa instrução é apenas para fins educacionais. O conteúdo deste site não deve ser interpretado como uma recomendação ou solicitação para comprar ou vender qualquer título ou conselho de investimento. Nenhuma representação está sendo feita de que as informações que você recebe serão ou provavelmente alcançarão lucros ou perdas semelhantes àquelas discutidas neste site. O desempenho passado de qualquer sistema ou metodologia de negociação não é necessariamente indicativo de resultados futuros. Por favor, use o bom senso. Este site é apenas para fins educacionais. Por favor, obtenha o conselho de um consultor financeiro competente antes de investir dinheiro em qualquer instrumento financeiro.

QUEM NÓS SOMOS.

Os comerciantes de varejo simplesmente não conseguem ganhar dinheiro de forma consistente…. Muitos céticos ...

O TradingProof foi desenvolvido para dissipar muitos mitos comuns sobre negociação de opções. Muitos dizem que o comerciante médio de varejo simplesmente não pode lucrar nos mercados de hoje. Respeitosamente, discordamos veementemente! Semana após semana, negociamos com sucesso as Opções Semanais no varejo. Nós não somos corretores de pregão nem consultores de investimentos e não somos corretores licenciados, por isso não temos mais uma oferta de mercado & ndash; & nbsp; & nbsp; do que qualquer outra pessoa.

Como muitos outros sites, você encontrará uma página de resultados preenchida com nossos negócios. Haverá vencedores e perdedores, ganhos e perdas percentuais. No entanto, ao contrário de QUALQUER outro site lá fora, nós realmente fornecemos nossas declarações de negociação para quem deseja vê-los. Você pode ver em primeira mão que nossos negócios foram realmente executados!

Nossa estratégia é simples. Contamos com probabilidades estatísticas sólidas mais do que a análise técnica. Apesar de não sermos contra a análise técnica, raramente a usamos, pois nossos princípios e probabilidades tendem a funcionar em nosso benefício. Nós também não alavancamos nossa conta ou tentamos “matar” todas as transações. Enquanto nós desfrutamos de um ocasional grand-slam, nós mais frequentemente fazemos nosso dinheiro bater em simples e duplas & # 8211; E nós vemos o sucesso quase todas as semanas!

Nosso blog é totalmente gratuito. Inscreva-se para uma conta gratuita e navegue em todas as transações que fazemos. Atualmente, não ensinamos nossa metodologia de negociação nem oferecemos consultoria de negociação. Estamos simplesmente oferecendo a você a oportunidade de ver como ganhamos nosso dinheiro.

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Eu decidi criar este site sabendo em primeira mão as lutas que a maioria dos comerciantes de varejo atravessa durante o processo inicial de aprendizagem. Eu também sei que muitos novos operadores esgotaram suas contas desde o início e nunca tiveram a chance de tentar novamente. Então, minha visão para este website não é provar que os céticos estão errados. É para capacitar você, o comerciante de varejo, para se educar em opções de negociação com foco principal em semanas. É porque vivi as lutas que agora conheço as infinitas possibilidades, porque também as vivi!

Minha esperança é que quando você ler o meu site e ver meus negócios pessoais e declarações de negociação, você não permita que o ceticismo entre em sua mente quando se trata de negociação. Eu quero que você acredite em si mesmo e sua capacidade de ser um profissional bem sucedido!

Eu não previ a criação deste site. No entanto, ao longo dos anos, continuei ensinando às pessoas os fundamentos do dia de negociação do Emini Markets. Algumas dessas conversas levaram à discussão das minhas opções de negociação que, por sua vez, levaram a muitas solicitações para esse site. Como resultado, a TradingProof nasceu.

Neste ponto, você pode estar se perguntando “Quem é esse cara? O que o torna um especialista? ”Bem, meu nome é David Marsh. Alguns de vocês já podem saber de mim através do meu site original: EminiTradingStrategies.

Comecei a negociar opções no início dos anos 90. Naquela época, a internet ainda era muito nova no mundo dos negócios. Fui apresentado a opções por volta de 1993 quando participei da minha primeira aula em Chicago, Illinois, e uma segunda em Dallas, Texas. Não sabendo absolutamente nada sobre opções, aprender opções em um ambiente de sala de aula era incrivelmente difícil. Tanto que saí depois da aula frustrada e confusa. Hoje, tudo o que aprendi naquela época por uma grande quantia pode ser aprendido de forma simples e gratuita graças à internet.

Nos anos seguintes, negociei opções com sucesso limitado. Eu tive alguns bons negócios e tive alguns ofícios ruins. No geral, eu estava perdendo dinheiro. Na maioria das vezes, abandonei a negociação de opções no final dos anos 90 e me concentrei mais no day trading. Tornei-me um dia de negociação muito bem sucedido, e eventualmente o ES, S & P Emini Futures.

As Opções Semanais eventualmente se tornaram disponíveis em 2005. Eu, como muitos traders, nem sabia sobre as semanas daquela época. Mas ei, o que eu me importo? Eu estava negociando principalmente o ES de qualquer maneira. Naquela época, comecei a construir meu fundo de aposentadoria de longo prazo usando principalmente ações e fundos mútuos. Eu tive um amigo próximo para gerenciar mais do que para mim, enquanto eu fiquei com o que eu sabia: o dia de negociação.

Então, em 2010, comecei a negociar opções semanais no RUT e no SPX. Como a maioria das pessoas faz quando começam a negociar opções, eu troquei spreads verticais e condores de ferro. Isso funcionou muito bem até que perdi meu A $$ em um enorme comércio de condores de ferro. Essa foi uma dura lição aprendida! Foi em 2011 que comecei a negociar spreads de borboleta e spreads diagonais. Isso, por sua vez, é o que eventualmente me levou ao sucesso das opções semanais que desfruto agora.

Eu tenho usado minha estratégia atual, a mesma estratégia que uso neste blog, por mais de 18 meses, com ótimos resultados. Alguns de vocês podem pensar que isso não parece muito tempo. No entanto, lembre-se de que os semanários ainda são relativamente novos, e os negócios são realizados a cada semana, em vez de uma vez por mês, oferecendo assim mais oportunidades para iniciar negociações. Minha estratégia é construir meu dinheiro de aposentadoria com opções semanais e pegar esses lucros e reinvestir em ações pagadoras de dividendos de longo prazo.

Em breve!

Aviso Importante - Isenção de Risco:

A negociação de futuros e opções envolve risco substancial de perda e não é adequada para todos os investidores. A avaliação de futuros e opções pode flutuar e, como resultado, pode fazer com que você perca mais do que seu investimento original. Você não deve se envolver em negociações a menos que entenda completamente a natureza das transações em que está entrando e a extensão de sua exposição à perda. Se você não entender totalmente esses riscos, deverá procurar aconselhamento independente de seu consultor financeiro. Em nenhum caso o conteúdo deste website deve ser interpretado como uma promessa, garantia ou implicação expressa ou implícita da ou pela Traders Education, LLC e / ou suas subsidiárias e afiliadas que você lucrará ou que as perdas podem ou serão limitadas de qualquer maneira qualquer. Resultados passados ​​não são indicação de performance futura. As informações fornecidas aqui são destinadas apenas para fins informativos e são obtidas de fontes consideradas confiáveis. Informação não é garantida de nenhuma forma.

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