Opções de negociação no japão

Nikkei 225 Opções.

Especificações do contrato.

(Nota) Um período de aceitação do pedido ("pré-fechamento") é estabelecido por 5 minutos antes do fechamento do Itayose.

Meses de Contratos Trimestrais (Disponível por um período de até 5 anos) Junho e Dezembro: 10 meses contratuais mais próximos Março e setembro: 3 meses contratuais mais próximos meses (disponível por um período até 9 meses) 6 meses de contrato mais próximos.

Para os 3 meses contratuais mais próximos +/- 16 preços de exercício com intervalo de For125 Para outros meses de contrato +/- 16 preços de exercício com intervalo 250 Outros Preços de exercício com base em aplicação (preços de exercício sob demanda) dentro de determinada faixa de preço.

Configuração inicial e adicional +/- 8 preços de exercício com intervalo de Ґ125 Outros Preços de exercício com base em aplicação (preços de exercício sob demanda) dentro de determinada faixa de preço.

Negociação em um novo mês de vencimento começa no dia útil após o último dia de negociação.

A negociação em um novo contrato de vencimento começa no dia útil seguinte ao último dia de negociação.

Mais de 50 até 1.000 €: 5.

Mais de 1.000 €: 10.

O intervalo de limite de preço deve ser calculado multiplicando o preço base para calcular o intervalo de limite de preço pelas seguintes taxas. Em princípio, a faixa de limite de preço será recalculada trimestralmente (março, junho, setembro e dezembro).

(Nota) OSE pode revisar o limite de preço temporariamente. Intervalo de Preços Imediatamente Executável (DCB) пLTP & # 177; 10 carrapatos.

(O cálculo do SQ é baseado nos preços totais de abertura de cada estoque de componentes do Nikkei 225 no dia útil seguinte ao último dia de negociação).

(A compensação de margem com outros contratos futuros de índices e opções é permitida.)

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Hoje, o mercado de commodities é caracterizado por um aumento na demanda por metais preciosos e, especialmente, pelo ativo “Ouro”. A incerteza dos participantes do mercado sobre novas ações do Sistema de Reserva Federal dos EUA levou ao fato de que os preços dos ativos “Gold” estão se valorizando a um ritmo confiante e atingiram a marca de 1.332,80 (+ 0,18%) até agora.

O pregão de segunda-feira no mercado europeu de petróleo é caracterizado pelo otimismo. Neste contexto, as cotações de ativos "WTI / West Texas Intermediate Crude Oil" foram apreciadas em 2,47% (+1,46 pontos), atingindo a marca de US $ 60,64 por barril.

ISENÇÃO DE RISCO.

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Laboratório de probabilidade.

O Probability Lab oferece uma maneira prática de pensar.

sobre opções sem a matemática complicada.

Esta página apresenta os seguintes conceitos:

DISTRIBUIÇÃO DE PROBABILIDADES (PD)

O primeiro conceito a ser entendido é a distribuição de probabilidade (PD), que é uma maneira elegante de dizer que todos os possíveis resultados futuros têm uma chance ou probabilidade ou probabilidade de se tornar realidade. O PD nos diz exatamente quais são as chances de certos resultados. Por exemplo:

Qual é a probabilidade de que a alta temperatura diária em Hong Kong esteja entre 21 e 22 graus em 22 de novembro do próximo ano?

Podemos fazer as leituras de temperatura para 22 de novembro nos últimos cem anos. Desenhe uma linha horizontal e marque-a com 16 a 30 graus e conte quantas leituras caem em cada intervalo de um grau. O número de leituras em cada intervalo é a% de probabilidade de que a temperatura esteja nesse intervalo em 22 de novembro, assumindo que o futuro será como o passado. Isso funciona porque nós fizemos 100 leituras. Caso contrário, você deve multiplicar por 100 e dividir pelo número de pontos de dados para obter as porcentagens. Para alcançar maior precisão, precisaríamos de mais pontos, para podermos usar os dados de 20 a 24 de novembro.

Vamos desenhar uma linha horizontal abrangendo cada segmento de um grau na altura correspondente ao número de pontos de dados nesse segmento. Se usássemos dados de 20 a 24 de novembro, teríamos mais dados e maior precisão, mas precisaríamos multiplicar por 100 e dividir por 500.

Essas linhas horizontais compõem um gráfico do nosso PD. Eles indicam a probabilidade percentual de que a temperatura esteja em qualquer intervalo. Se quisermos saber a probabilidade de a temperatura estar abaixo de um certo nível, devemos somar todas as probabilidades nos segmentos abaixo desse nível. Da mesma forma, somamos todas as probabilidades acima do nível, se quisermos saber a probabilidade de uma temperatura mais alta.

Consequentemente, o gráfico indica que a probabilidade de a temperatura estar entre 21 e 22 graus Celsius é de 15% e a probabilidade de estar abaixo de 22 graus é 2 + 5 + 6 + 15 = 28% e acima de 22 graus é 100-28 = 72%.

Por favor, note que a soma das probabilidades em todos os segmentos deve adicionar até 1,00, ou seja, há uma chance de 100% de que haverá alguma temperatura em Hong Kong nessa data.

Se tivéssemos mais dados, poderíamos tornar nossa PD mais precisa, tornando os intervalos mais estreitos, e à medida que estreitássemos os intervalos, as linhas horizontais encolheriam para pontos formando uma curva suave em forma de sino.

PREÇOS DE AÇÕES.

Da mesma maneira que as faixas de temperatura futuras podem ser atribuídas a probabilidades, também podem ser utilizadas variações de preços futuros de ações ou commodities ou moedas. Há uma diferença crucial no entanto. Embora a temperatura pareça seguir o mesmo padrão ano após ano, isso não é verdade para os preços das ações, que são mais influenciados por fatores fundamentais e pelo julgamento humano.

Então, a resposta para a pergunta: "Qual é a probabilidade de que o preço da ABC seja entre 21,00 e 22,00 em 22 de novembro?" tem que ser mais um palpite informado do que a temperatura em Hong Kong.

A informação com a qual temos que trabalhar é o preço atual da ação, como ela mudou no passado e dados fundamentais sobre as perspectivas da empresa, a indústria, a economia, a moeda, o comércio internacional e as considerações políticas que podem influenciar o pensamento das pessoas sobre o preço das ações.

A previsão do preço futuro da ação é um processo impreciso. A previsão do PD dos preços futuros das ações parece permitir mais flexibilidade, ou pelo menos nos tornamos mais conscientes da natureza probabilística do processo. Quanto mais informações e insights tivermos, maior será a probabilidade de acertarmos.

OPÇÕES E COMO OS PREÇOS IMPLICAM UM PD.

Os preços das opções de compra e venda de um estoque são determinados pelo PD, mas o fato interessante é que podemos fazer engenharia reversa do processo. Nomeadamente, dados os preços das opções, um PD implícito por esses preços pode ser facilmente derivado. Não é necessário que você saiba como e você pode pular para a próxima seção, mas se você gostaria de saber, então aqui está um método que qualquer estudante do ensino médio deve ser capaz de seguir.

Suponha que o estoque XYZ está sendo negociado em torno de US $ 500 por ação. Qual é a probabilidade percentual de o preço estar entre 510 e 515 no momento em que a opção expira daqui a cerca de um mês? Suponha que as negociações de compra de 510 em US $ 6,45 e as transações de 515 chamadas em US $ 4,40. Você pode comprar a chamada 510 e vender a chamada 515 e pagar US $ 2,05.

Se no vencimento o estoque estiver abaixo de 510, você perde $ 2,05 Se estiver entre 510 e 515, seu ganho é a média de sua perda em 510 de $ 2,05 e seu ganho.

em 515 de US $ 2,95 ou US $ 0,45 Se estiver acima de 515, você ganha US $ 2,95.

Além disso, suponhamos que calculamos anteriormente que a probabilidade de a ação estar abaixo de 510 é de 56% ou 0,56. *

Desde que as opções tenham preços "justos", ou seja, não haja lucros ou perdas que possam ser feitos se o PD do mercado estiver correto, então 0,56 * -2,05 + X * 0,45 + Y * 2,95 = 0 onde X = a probabilidade de que o estoque será entre 510 e 515 e Y = a probabilidade de que seja acima de 515.

Como todos os preços possíveis ocorrem com uma probabilidade de 100%, então 0,56 + X + Y = 1,00 nos dá 0,06 para X e 0,38 para Y.

* Para calcular um PD inteiro, você precisa começar com o menor strike e você precisa adivinhar a probabilidade abaixo desse preço. Esse será um número pequeno, para que você não cometa erros muito grandes.

Se você leu até aqui, então você também estará interessado em saber como você pode obter o preço de qualquer chamada ou colocar do PD.

Para uma chamada, é possível obter o preço da ação no meio de cada segmento acima do preço de exercício, subtrair o preço de exercício e multiplicar o resultado pela probabilidade de o preço acabar nesse segmento. Para o final, você precisa adivinhar a pequena probabilidade e usar um preço cerca de 20% maior do que a alta. Somando todos os resultados, você recebe o preço da chamada.

Para puts, você pode obter o preço das ações no meio de cada intervalo abaixo do strike, subtrai-o do strike e multiplique pela probabilidade. Para o último segmento, entre zero e o menor ataque eu usaria 2/3 do menor strike e adivinharia a probabilidade. Mais uma vez, adicione todos os resultados juntos para obter o preço do put.

Alguns podem dizer que estas são todas aproximações muito desleixadas. Sim, essa é a natureza da previsão de preços; eles são desleixados e não faz sentido fingir o contrário. Todo mundo está adivinhando. Ninguém sabe. Geeks de computador com modelos complexos parecem não estar fazendo cálculos muito precisos, mas o fato é que ninguém sabe as probabilidades e seu palpite com base em sua compreensão da situação pode ser melhor do que o deles baseado em estatísticas da história passada.

Note que estamos ignorando os efeitos de interesse nesta discussão. Também estamos nos ajustando ao fato de que as opções podem ser exercidas antecipadamente, o que as torna mais valiosas. Ao calcular o PD inteiro, esse valor extra precisa ser considerado, mas é significativo apenas para as opções profundas. Usando chamadas para calcular o PD para preços altos e usando puts para calcular o PD para preços baixos, você pode evitar o problema.

O PD COMO IMPLICADO PELO MERCADO E SUA OPINIÃO.

Dado que as opções de compra e venda da maioria das ações são negociadas nos mercados de opções, podemos calcular o PD para essas ações, conforme implícito nos preços das opções vigentes. Eu chamo isso de "PD do mercado", como é obtido pelo consenso de compradores e vendedores de opções, mesmo que muitos desconheçam as implicações.

O ponto mais alto no gráfico da curva de PD implícita do mercado tende a ficar próximo do preço atual da ação mais juros menos dividendos, e à medida que você vai em qualquer direção, as probabilidades diminuem, primeiro lentamente, depois mais rapidamente e depois lentamente de novo. aproximando-se, mas nunca chegando a zero. O Preço a Prazo é o preço esperado na expiração, conforme implícito na distribuição de probabilidade.

Clique na imagem acima para ver uma versão maior.

A curva é quase simétrica, exceto que os preços ligeiramente mais altos têm maior probabilidade do que os ligeiramente inferiores e os preços muito mais altos têm menor probabilidade do que os próximos de zero. Isso ocorre porque os preços tendem a cair mais rapidamente do que sobem e todas as organizações têm alguma chance de algum evento catastrófico acontecer com elas.

No Laboratório de Probabilidade, você pode visualizar o PD que calculamos usando os preços das opções atualmente prevalecentes no mercado para qualquer ação ou commodity na qual as opções estão listadas. Tudo que você precisa fazer é entrar no símbolo.

O gráfico PD muda como lances de opção e oferece mudanças nas trocas. Agora você pode pegar a barra horizontal em qualquer intervalo e movê-la para cima ou para baixo se achar que o preço que acaba nesse intervalo tem uma probabilidade maior ou menor do que a estimativa de consenso expressa pelo mercado. Você notará que, assim que você mover qualquer uma das barras, todas as outras barras se moverão simultaneamente, com as barras mais distantes se movendo na direção oposta, já que todas as probabilidades devem chegar a 1,00. Observe também que o PD do mercado permanece na tela em azul enquanto o seu está vermelho e o botão reset apagará todos os seus rabiscos.

O mercado tende a supor que todos os PDs estão próximos da média estatística de resultados anteriores, a menos que uma ação corporativa definitiva, como uma fusão ou aquisição, esteja em andamento. Se você seguir o mercado ou os detalhes de certas ações, indústrias ou commodities, talvez não concorde com isso. De tempos em tempos, você pode ter uma visão diferente da probabilidade de certos eventos e, portanto, como os preços podem evoluir. Essa ferramenta oferece a você a capacidade de ilustrar, expressar graficamente essa visão e negociar nessa visão. Se você não tem uma opinião de que o PD é diferente do mercado, então você não deve fazer uma negociação porque qualquer negócio que você faz tem um lucro esperado zero (menos custos de transação) no PD do mercado. A soma de cada resultado possível (lucro ou perda em cada intervalo) multiplicado por sua probabilidade associada é o lucro esperado estatisticamente e sob o PD do mercado, é igual a zero para qualquer negociação. Você pode escolher qualquer negociação real e calcular o lucro esperado para provar isso a si mesmo. Assim, sempre que você faz uma negociação com uma expectativa de lucro, você está apostando que a PD do mercado está errada e a sua está certa. Isso é verdade, esteja você ciente disso ou não, portanto, você também deve estar ciente do que está fazendo e aperfeiçoar suas habilidades com essa ferramenta.

Os melhores negócios e suas possíveis conseqüências.

Por favor, vá em frente e brinque com o PD arrastando as barras de distribuição abaixo. Exibimos operações combinadas que provavelmente terão resultados favoráveis ​​sob seu PD. Você pode especificar se gostaria de ver os "negócios ideais" que são uma combinação de até duas, três ou quatro opções. Vamos mostrar-lhe as três melhores operações combinadas, juntamente com o lucro esperado correspondente, índice de Sharpe, débito líquido ou crédito, probabilidade de lucro percentual, lucro máximo e perda máxima e probabilidades associadas para cada negociação, considerando seu PD e o requisito de margem.

Os melhores negócios são aqueles com o maior índice de Sharpe, ou a maior proporção de lucro esperado para a variabilidade do resultado. Lembre-se de que o lucro esperado é definido como a soma do lucro ou prejuízo quando multiplicado pela probabilidade associada, conforme definido por você, em todos os preços. No gráfico inferior, você verá o lucro ou prejuízo previsto que resultaria da negociação e da probabilidade associada, correspondente a cada ponto de preço.

O gráfico interativo abaixo é uma simulação bruta do nosso aplicativo Probability Lab em tempo real que está disponível para nossos clientes. Da mesma forma, os "melhores negócios" são exibidos apenas para fins ilustrativos. Ao contrário do aplicativo real, eles não são otimizados para sua distribuição.

Quando você gosta de uma negociação em nosso aplicativo de negociação, você pode aumentar a quantidade e enviar o pedido.

Laboratório de probabilidade livre.

Nas versões subsequentes desta ferramenta, abordaremos as operações de compra de compra, rebalanceamento para delta, operações combinadas de expiração múltipla, adiantamento de posições com vencimento e refinamentos adicionais do Laboratório de Probabilidade.

Por favor, brinque com esta ferramenta interativa. Ao fazê-lo, sua compreensão do preço das opções e seu chamado "sentir pelo mercado de opções" se aprofundará.

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ENTIDADES DE CORRETORES INTERATIVOS.

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Interactive Brokers®, IB SM, InteractiveBrokers®, IB Universal Account®, Interactive Analytics®, IB Options Analytics SM, IB SmartRouting SM, PortfolioAnalyst® e IB Trader Workstation SM são marcas de serviço e / ou marcas comerciais da Interactive Brokers LLC. A documentação de suporte para quaisquer reclamações e informações estatísticas será fornecida mediante solicitação. Quaisquer símbolos de negociação exibidos são apenas para fins ilustrativos e não pretendem retratar recomendações.

O risco de perda na negociação on-line de ações, opções, futuros, forex, ações estrangeiras e títulos pode ser substancial.

As opções envolvem risco e não são adequadas para todos os investidores. Antes de investir em opções, leia as "Características e riscos das opções padronizadas". Para uma cópia, visite theocc / about / publications / character-risks. jsp. Antes de negociar, os clientes devem ler as declarações relevantes de divulgação de risco em nossa página de Avisos e Divulgações - corretores / divulgações interativas. Negociar na margem é apenas para investidores sofisticados com alta tolerância ao risco. Você pode perder mais que seu investimento inicial. Para obter informações adicionais sobre as taxas de empréstimo de margem, consulte Interactivebrokers / Interest. Os futuros de segurança envolvem um alto grau de risco e não são adequados para todos os investidores. A quantia que você pode perder pode ser maior que seu investimento inicial. Antes de negociar futuros de títulos, leia a Declaração de Divulgação de Risco de Futuros de Segurança. Para uma cópia, visite os corretores / divulgações interativas. Existe um risco substancial de perda no comércio de divisas. A data de liquidação das negociações de câmbio pode variar devido a diferenças de fuso horário e feriados. Ao negociar em mercados de câmbio, isso pode exigir fundos de empréstimos para liquidar operações de câmbio. A taxa de juros dos fundos emprestados deve ser considerada ao calcular o custo das transações em vários mercados.

ENTIDADES DE CORRETORES INTERATIVOS.

é membro da NYSE - FINRA - SIPC e é regulada pela Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos e pela Commodity Futures Trading Commission. Sede: One Pickwick Plaza, Greenwich, CT 06830, EUA.

É membro da Organização Reguladora da Indústria do Investimento do Canadá (IIROC) e Membro - Canadian Investor Protection Fund. Conheça seu consultor: Veja o IIROC AdvisorReport. A negociação de valores mobiliários e derivativos pode envolver um alto grau de risco e os investidores devem estar preparados para o risco de perder todo o seu investimento e perder mais valores. A Interactive Brokers Canada Inc. é uma revendedora somente para execução e não fornece conselhos ou recomendações de investimento com relação à compra ou venda de quaisquer valores mobiliários ou derivativos.

Escritório registrado: 1800 McGill College Avenue, Suite 2106, Montreal, Quebec, Canadá, H3A 3J6.

O ABN 98 166 929 568 é licenciado e regulado pela Comissão Australiana de Valores Mobiliários e Investimentos (AFSL: 245574) e é participante da ASX, ASX 24 e Chi-X Australia. Escritório registrado: Level 40, Grosvenor Place, 225 George Street, Sydney 2000, Nova Gales do Sul, Austrália.

é autorizado e regulado pela Financial Conduct Authority. Número de registro do registro FCA 208159. [fsa. gov. uk/register/home. do] Escritório: Level 20 Heron Tower, 110 Bishopsgate, Londres EC2N 4AY.

é membro da NSE, BSE [sebi. gov. in]. Regn. NSE: INB / F / E 231288037 (CM / F e O / CD); EEB: INB / F / E 011288033 (CM / F e O / CD); NSDL: IN-DP-NSDL-301-2008. CIN-U67120MH2007FTC170004. Escritório registrado: 502 / A, Times Square, Estrada Andheri Kurla, Andheri East, Mumbai 400059, Índia. Tel: + 91-22-61289888 / Fax: + 91-22-61289898.

商号: イ ン タ ラ ク テ ィ ブ · ブ ロ ー カ ー ズ 証券 株式会社 金融 商品 取 引 業 者:. 関 東 財 務 局長 (金 商) 第 187 号 加入 協会:. 日本 証券業協会 一般 社 団 法人 金融 先 物 取 引 業 協会 お 問 い 合 わ せ 先:. カ ス タ マ ー · サ ー ビ ス（03-4588-9700 平日 8 ： 30-17 ： 30）。 登録 所在地: 〒 103-0025 東京 都 中央 区 日本 橋 茅 場 町 町 三 丁目 2 番 10 号 鉄 鋼 会館 4 階.

Opções de compra e venda, definições e exemplos.

Descrições de opções de compra e venda.

Definição das opções de compra e venda:

As opções de compra e venda são investimentos derivativos (seus movimentos de preço são baseados nos movimentos de preço de outro produto financeiro, chamado subjacente). Uma opção de compra é comprada se o trader espera que o preço do subjacente aumente dentro de um determinado período de tempo. Uma opção de venda é comprada se o comerciante espera que o preço do subjacente caia dentro de um determinado período de tempo.

As chamadas e as chamadas também podem ser vendidas ou gravadas, o que gera receita, mas abre mão de certos direitos para o comprador da opção.

Quebrando a opção de chamada.

Um Call é um contrato de opções que dá ao comprador o direito de comprar o ativo subjacente ao preço de exercício a qualquer momento até a data de vencimento (opções de estilo dos EUA).

O preço de exercício é o preço pelo qual um comprador de opção pode comprar o ativo subjacente. Por exemplo, uma opção de compra de ações com um preço de exercício de 10 significa que o comprador da opção pode usar a opção de comprar esse estoque em $ 10 antes que a opção expire.

As expirações de opções variam e podem ter vencimentos de curto ou longo prazo. Somente vale a pena para o comprador de chamada exercer sua opção e forçar o vendedor de chamada a dar-lhe a ação ao preço de exercício, se o preço atual do subjacente estiver acima do preço de exercício. Por exemplo, se a ação estiver sendo negociada a US $ 9 no mercado de ações, não vale a pena para o comprador da opção de compra exercer a opção de comprar a ação por US $ 10, porque ela pode comprá-la por um preço menor (US $ 9). mercado.

O comprador da chamada tem o direito de comprar uma ação pelo preço de exercício por um determinado período de tempo. Se o preço dos movimentos subjacentes acima do preço de exercício, a opção valerá dinheiro (tem valor intrínseco). O comerciante pode vender a opção por um lucro (isto é o que a maioria das chamadas faz), ou exercer a opção no vencimento (receber as ações).

Para esses direitos, o comprador da chamada paga um & # 34; premium & # 34 ;.

O vendedor / gravador da opção recebe o prêmio. Escrever opções de chamadas é uma maneira de gerar renda. A receita de escrever uma opção de compra é limitada ao prêmio recebido, enquanto um comprador de chamada tem um potencial de lucro ilimitado.

Uma opção de compra representa 100 ações ou uma quantia específica do ativo subjacente. Os preços das chamadas são geralmente cotados por ação. Portanto, para calcular quanto custará comprar uma opção de compra, pegue o preço da opção e multiplique por 100 (para opções de ações).

As opções de chamada podem ser In the Money ou Out of the Money. No Dinheiro, o preço do ativo subjacente está acima do preço de exercício da chamada. Out of the Money significa que o preço do ativo subjacente está abaixo do preço de exercício da chamada. Quando você compra uma opção de compra, você pode comprá-la em, em, ou fora do dinheiro. No dinheiro, o preço de exercício e o preço do ativo subjacente são os mesmos. Seu prêmio será maior para uma opção In the Money (porque ele já tem valor intrínseco), enquanto o seu prêmio será menor para as opções de chamada Out of the Money.

Quebrando a opção de venda.

A Put é um contrato de opções que dá ao comprador o direito de vender o ativo subjacente ao preço de exercício a qualquer momento até a data de vencimento (opções de estilo dos EUA).

O preço de exercício é o preço pelo qual um comprador de opção pode vender o ativo subjacente. Por exemplo, uma opção de venda de ações com um preço de exercício de 10 significa que o comprador da opção de venda pode usar a opção de vender essa ação em $ 10 antes de a opção expirar.

Somente vale a pena para o comprador da opção exercer sua opção e forçar o vendedor da opção a dar a ela o preço de exercício, se o preço atual da subjacente estiver abaixo do preço de exercício. Por exemplo, se a ação estiver sendo negociada a US $ 11 no mercado de ações, não vale a pena para o comprador da opção de venda exercer a opção de vender a ação a US $ 10, porque pode vendê-la por um preço mais alto (US $ 11). mercado.

O comprador de venda tem o direito de vender uma ação pelo preço de exercício por um determinado período de tempo. Se o preço dos movimentos subjacentes abaixo do preço de exercício, a opção valerá dinheiro.

O comerciante pode vender a opção por lucro (o que a maioria dos compradores faz), ou exercer a opção no vencimento (vender as ações físicas). Para estes direitos, o comprador put paga um & # 34; premium & # 34 ;.

O vendedor / escritor de put recebe o prêmio. Escrever opções de venda é uma maneira de gerar renda. A receita de escrever uma opção de venda é limitada ao prêmio recebido, enquanto o potencial de lucro máximo de um comprador de venda ocorre se o estoque chegar a zero.

Uma opção de venda representa 100 ações ou uma quantia específica do ativo subjacente. Os preços de venda são normalmente cotados por ação. Portanto, para calcular quanto custará a compra de uma opção de venda, pegue o preço da opção e multiplique por 100 (para opções de ações).

As opções de venda podem ser In the Money ou Out of the Money. No Dinheiro, o preço do ativo subjacente está abaixo do preço de exercício da opção de venda. Out of the Money significa que o preço do ativo subjacente está acima do preço de exercício da opção de venda. Quando você compra uma opção de venda, pode comprá-la em, em, ou fora do dinheiro. Seu prêmio será maior para uma opção In the Money (porque já tem valor intrínseco), enquanto o seu prêmio será menor para as opções de venda Out of the Money.

Outras coisas a saber sobre as chamadas e os pedidos.

O preço das opções é bastante complexo, porque o preço (prêmio) da opção é baseado em muitos fatores, incluindo a que distância está dentro ou fora do dinheiro, a volatilidade do ativo subjacente e a que distância a opção está da expiração. Essas entradas de precificação de opções são chamadas de "gregos" e valem a pena ser estudadas antes de se aprofundar na negociação de opções.